Deliziosa commedia di Woody che qui omaggia in modo del tutto personale il noir, ma anche il cinema classico in generale, il film è una perla con un incipit Kafkiano nel quale uno dei personaggi, interpretato dallo stesso Woody, viene svegliato nel cuore della notte per intervenire contro questo mostro che sta ammazzando le persone del quartiere, peccato che non gli venga detto minimamente cosa fare e si ritrova così a vagare per la metropoli buia e nebbiosa, come si potrebbe intuire dal titolo, ma nel frattempo la sceneggiatura intreccia le vicende di numerosi altri personaggi, dalla coppia che lavora al circo, con due interpreti d'eccezione come Mia Farrow e John Malkovich - in un'introduzione che è un palese omaggio a "Freaks" di Tod Browning - con lei che vuole avere una relazione seria e lui la rifiuta per via della sua indole artistica, che in realtà nasconde soltanto le sue tendenze adultere, finendo per far fuggire la donna che troverà rifugio in questo bordello, nel quale conoscerà un giovane studente che attratto immediatamente da lei, le darà un sacco di soldi per avere un rapporto, da qui il film procede con situazioni paradossali e uno humor di altissimo livello, Woody alla fine interpreta il suo tipico personaggio un po' ipocondriaco e fifone, con la costante paura di incontrare questo cattivissimo assassino che si aggira per i vicoletti della città, e che alla fine, si trasforma genialmente in una sorta di McGuffin, o più semplicemente un tramite per sviluppare i rapporti tra i personaggi.
Molte grandi scene, dalla questione dei 700 dollari, che il personaggio di Mia Farrow decide di donare, perché si sente in colpa per averli ottenuti in modo illecito, con annessa scenetta in chiesa parecchio dissacrante nei confronti del clero, alle bellissime sequenze che coinvolgono Woody e la caccia a questo mostro, con addirittura i cittadini che si schierano in tante fazioni riguardanti la linea di pensiero su come agire per catturarlo e finiscono per scontrarsi tra di loro, con Woody che in una maniera paradossale finisce per venire accusato di essere il mostro, ai bei dialoghi al bordello, in un momento di stampo filosofico tra il personaggio di Cusack e Woody stesso, con la ricorrente domanda se crede nell'esistenza di Dio, che diventa quasi un leitmotiv della pellicola.
Molto bello visivamente, con uno splendido bianco e nero che tratteggia una fotografia fosca, stracolma di nebbia e mistero, una scenografia dai tratti claustofobici, nelle viuzze di una città europea non specificata e diverse citazioni di Woody verso alcuni grandi maestri del cinema - Browning, Lang, Bergman, Polanski -, creando un simpatico omaggio al genere caratterizzato dal suo umorismo fine e spigliato, molto carino.